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9-11 Gennaio: Terzo Meeting Internazionale del IMS e ISBA

Organizzato a Bormio, dai due prestigiosi istituti americani di statistica (Institute of Mathematical Statistics e International Society for Bayesian Analysis), l’evento che vedrà la partecipazione di studiosi di statistica di provenienza internazionale, avrà come tema principale  la trattazione delle applicazioni e dei  metodi Markov Chain Monte Carlo (MCMC), argomento di uno dei temi di ricerca del Centro Studi Rischio e Sicurezza dello IUSS: la “Stima di modelli statistici per la misurazione e la previsione del rischio”.

La Prof.ssa Antonietta Mira (membro del Consiglio Scientifico del Centro Rischio e Sicurezza IUSS) spiega che: “Modelli statistici realistici per la quantificazione e la previsione del rischio sono modelli complessi che mettono in relazione numerose variabili. Le relazioni considerate sono spesso di tipo non lineare e le variabili di interesse sono misurate con errore ed hanno tipicamente distribuzioni non gaussiane. Per la stima di modelli complessi multidimensionali di questo tipo, che tengano in considerazione anche eventuali opinioni iniziali di esperti (modelli Bayesiani) si sono rivelati molto utili metodi computazionali di tipo Monte Carlo e Markov chain Monte Carlo (Tierney, 1994). Con il presente progetto si vogliono studiare metodi di simulazione di tipo Monte Carlo che siano efficienti, cioè che, a parità di tempo di simulazione, forniscano degli stimatori più affidabili, (Mira, 2001). Si intende esplorare anche la possibilità di utilizzare algoritmi computazionali di stima di tipo adattivo (Haario et al. 2001, Cappe et al. 2004) che sfruttino cioè le informazioni accumulate durante la simulazione per migliorare i risultati della simulazione stessa”.

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